Équations d'ordre 2

Exercice 167 ⭐️⭐️⭐️ L2/Spé

Montrer que les solutions de y+ex2y=0\displaystyle y''+e^{x^2}y=0 sont bornées sur R\displaystyle \R.

En multipliant par y\displaystyle y', on fait apparaître des quantités qu’on peut intégrer dans des IPP. Ainsi yy=ex2yy\displaystyle yy'=-e^{-x^2}y'y'' et donc y2(t)y2(0)=0t2yy=0t2ex2yy=[y2ex2]0t0t2xex2y2(x)dxy2(0)\displaystyle y^2(t)-y^2(0)=\int_0^t2yy'=-\int_0^t2e^{-x^2}y'y''=-[y'^2e^{-x^2}]_0^t-\int_0^t2xe^{-x^2}y'^2(x)dx\le y'^2(0). On en déduit que y\displaystyle y est bornée sur son intervalle d’existence, qui est R\displaystyle \R car l’équation linéaire est de la forme y+b(x)y=0\displaystyle y''+b(x)y=0 avec b\displaystyle b défini sur R\displaystyle \R.

Exercice 168 ⭐️⭐️⭐️ EDO second ordre, Intégrale de Dirichlet, MP/L3/Classique

  1. Résoudre sur R+\displaystyle \R_{ + }^{*} l’équation différentielle : y+y=1/x.\displaystyle y'' + y = 1 / x.
  2. En déduire une expression de f(x)=0+etxdt1+t2\displaystyle f(x) = \int_{0}^{ + \infty} e^{ - tx} \frac{dt}{1 + t^{2}} pour x>0\displaystyle x > 0.
  3. En déduire également 0+sinttdt\displaystyle \int_{0}^{ + \infty} \frac{\sin t}{t} dt.
  • Variation des constantes ;
  • Intégrale à paramètre 👉 On dérive par rapport au paramètre !
  1. L’équation homogène a pour solution Acos(x)+Bsin(x)\displaystyle A\cos(x)+B\sin(x). Avec la méthode de variation des constantes pour trouver une solution particulière, on doit résoudre les équations A(x)cos(x)+B(x)sin(x)=0\displaystyle A'(x)\cos(x)+B'(x)\sin(x)=0 et A(x)sin(x)+B(x)cos(x)=1/x\displaystyle -A'(x)\sin(x)+B'(x)\cos(x)=1/x. En multipliant par cos\displaystyle \cos et sin\displaystyle \sin, et en additionnant on obtient A(x)=sin(x)/x\displaystyle A'(x)=-\sin(x)/x et B(x)=cos(x)/x\displaystyle B'(x)=\cos(x)/x. Les solutions de l’EDO y+y=1/x\displaystyle y'' + y = 1 / x peuvent donc s’écrire
    y(x)=Acos(x)+Bsin(x)+xsinttdtcos(x)xcosttdtsin(x)\displaystyle y(x)=A\cos(x)+B\sin(x)+\int_x^\infty\frac{\sin t}{t}dt\cos(x)-\int_x^\infty\frac{\cos t}{t}dt\sin(x) (on a choisi +\displaystyle +\infty dans les primitives au vu de la question 3. et du fait que les deux intégrales sont convergentes en +\displaystyle +\infty en faisant une IPP).
  2. On peut appliquer le théorème de dérivation deux fois sous le signe intégrale sur [a,[\displaystyle [a,\infty[ avec a>0\displaystyle a>0 car on peut réaliser les dominations avec eat\displaystyle e^{-at}. La fonction f\displaystyle f est donc deux fois dérivable sur ]0,[\displaystyle ]0,\infty[ car a\displaystyle a est arbitraire, et f(x)=0+etxt2 dt1+t2\displaystyle f''(x)=\int_{0}^{ + \infty} e^{ - tx} \frac{t^2\ dt}{1 + t^{2}}. Ainsi f(x)+f(x)=0etxdt=1x\displaystyle f(x)+f''(x)=\int_0^\infty e^{-tx}dt=\frac1x, et on obtient une expression de f\displaystyle f avec la question 1. Il reste à déterminer les constantes A\displaystyle A et B\displaystyle B. Par l’expression de la question 2. on déduit que 0f(x)0etxdt=1xx0\displaystyle 0\le f(x)\le\int_0^\infty e^{-tx}dt=\frac1x\xrightarrow[x\to\infty]{} 0. Or les intégrales dans la question 1. tendent vers 0\displaystyle 0 quand x\displaystyle x\to\infty et si A\displaystyle A ou B\displaystyle B est non nul la fonction xAcos(x)+Bsin(x)\displaystyle x\mapsto A\cos(x)+B\sin(x) est une fonction périodique non nulle, qui ne peut donc tendre vers 0\displaystyle 0. Conclusion : A=B=0\displaystyle A=B=0.
  3. Il nous reste une limite à prendre : x0\displaystyle x\to0. On remarque que pour 0<x<1\displaystyle 0<x<1, x1cos(t)tdtx1dtt=lnx\displaystyle \left|\int_x^1\frac{\cos(t)}{t}dt\right|\le\int_x^1\frac{dt}{t}=-\ln x, ce qui montre par croissance comparée avec sinxx\displaystyle \sin x\sim x que le dernier membre de l’expression de f\displaystyle f tend vers 0\displaystyle 0 quand x0\displaystyle x\to0. Comme f\displaystyle f est continue en 0\displaystyle 0 (théorème de continuité avec domination par 1/(1+t2)\displaystyle 1/(1+t^2) ), que cos(0)=1\displaystyle \cos(0)=1 et f(0)=[arctant]0+=π/2\displaystyle f(0)=[\arctan t]_0^{+\infty}=\pi/2, on en déduit 0+sinttdt=π2\displaystyle \int_{0}^{ + \infty} \frac{\sin t}{t} dt=\frac{\pi}{2}, joli non ?

Exercice 345 ⭐️⭐️ Problème de Cauchy, Série entière, Spé/L2

Soit le problème de Cauchy {y(t)+2ty(t)+2y(t)=0y(0)=1y(0)=0.\displaystyle \begin{cases}y''(t)+2ty'(t)+2y(t)=0 \\ y(0)=1 \\y'(0)=0.\end{cases}
Déterminer l’unique solution sous forme de somme d’une série entière. L’exprimer à l’aide des fonctions usuelles.

On sait qu’il y a unicité de la solution maximale 👉 on peut procéeder par analyse-synthèse et s’aider des séries entières pour proposer le bon candidat !

On suppose que la solution de ce problèm de Cauchy est développable en série entière autour de 0\displaystyle 0 avec un rayon de convergence R>0\displaystyle R>0. On écrit : t]R,R , y(t)=n=0antn.\forall t \in ]-R,R \ , \ y(t) = \sum_{n=0}^\infty a_n t^n. Les théorèmes de régularité des séries entières permettent alors d’affirmer que y\displaystyle y est de classe C\displaystyle \mathcal{C}^{\infty} à l’intérieur du disque de convergence et que y(t)=n=1anntn1 , y(t)=n=2ann(n1)tn2.y'(t) = \sum_{n=1}^\infty a_n n t^{n-1} \ , \ y''(t) = \sum_{n=2}^\infty a_n n(n-1) t^{n-2} . L’absolue convergence des séries considérées permet alors d’écrire, toujours pour R<t<R\displaystyle -R<t<R, que : y(t)+2ty(t)+2y(t)=2n=0antn+2n=1anntn+n=2ann(n1)tn2y''(t)+2ty'(t)+2y(t) = 2\sum_{n=0}^\infty a_n t^n + 2\sum_{n=1}^\infty a_n n t^{n}+\sum_{n=2}^\infty a_n n(n-1) t^{n-2} =2a0+n=1an(2+2n)tn+n=0an+2(n+2)(n+1)tn= 2 a_0 + \sum_{n=1}^\infty a_n (2+2n) t^n + \sum_{n=0}^\infty a_{n+2} (n+2)(n+1) t^{n} =2(a0+a2)+(4a1+6a3)t+n=2(an(2+2n)+(n+1)(n+2)an+2)tn.=2(a_0+a_2) + (4 a_1 + 6 a_3) t + \sum_{n=2}^\infty \left( a_n(2+2n) + (n+1)(n+2) a_{n+2}\right) t^n. Par hypothèse, la fonction y(t)+2ty(t)+2y(t)\displaystyle y''(t)+2ty'(t)+2y(t) est identiquement nulle, par unicité du développement en série entière on a alors : n2 , 2an(n+1)+(n+1)(n+2)an+2,\forall n \ge 2 \ , \ 2 a_n (n+1) + (n+1)(n+2) a_{n+2}, qui se simplifie en n2 , an+2=2n+2an.\forall n \ge 2 \ , \ a_{n+2} = - \frac{2}{n+2} a_n. Cette équation reste vraie pour n=0\displaystyle n=0 et n=1\displaystyle n=1. De plus, les conditions initiales y(0)=1\displaystyle y(0)=1 et y(0)=0\displaystyle y'(0)=0 se traduisent par a0=1\displaystyle a_0=1 et a1=0\displaystyle a_1=0. On montre alors par récurrence sur p0\displaystyle p \ge 0 que a2p+1=0\displaystyle a_{2p+1} = 0. Pour les coefficients d’ordre pair, on montre par récurrence sur p0\displaystyle p \ge 0 que a2p=(1)pp!\displaystyle a_{2p} = \frac{(-1)^p}{p!}, en effet a0=1=(1)00!\displaystyle a_0=1=\frac{(-1)^0}{0!} et pour l’hérédité on calcule : a2(p+1)=a2p+2=22p+2a2p=1p+1(1)pp!=(1)p+1(p+1)!.a_{2(p+1)} = a_{2p+2} = -\frac{2}{2p+2} a_{2p} = -\frac{1}{p+1} \frac{(-1)^p}{p!} = \frac{(-1)^{p+1}}{(p+1)!}. Ainsi (ce qui va clore la phase d’analyse), si la solution du problème de Cauchy est développable en série entière autour de 0\displaystyle 0, alors on a, pour R<t<R\displaystyle -R<t<R : y(t)=p=0a2pt2p=p=0(1)pp!(t2)p=exp(t2).y(t) = \sum_{p=0}^\infty a_{2p} t^{2p} = \sum_{p=0}^\infty \frac{(-1)^p}{p!} (t^2)^p = \exp\left(-t^2\right). On a reconnu le développement en série entière d’une fonction usuelle, et on sait que son rayon de convergence est +\displaystyle +\infty.

On vérifie maintenant que la fonction y\displaystyle y définie pour tout tR\displaystyle t \in \R par y(t)=exp(t2)\displaystyle y(t) = \exp\left(-t^2 \right) est bien solution du problème de Cauchy donné dans l’énoncé. On a bien y(0)=exp(0)=1\displaystyle y(0) = \exp(0)=1 et y(t)=2ty(t)\displaystyle y'(t) = -2t y(t), donc y(0)=0\displaystyle y'(0) = 0. Enfin, on calcule que y(t)=(4t22)y(t)\displaystyle y''(t) = (4t^2-2) y(t), ainsi : y(t)+2ty(t)+2y(t)=(4t22+2t(2t)+2)y(t)=0.y''(t)+2ty'(t)+2y(t) = \left(4 t^2 -2 +2t(-2t)+2\right) y(t) = 0.

Exercice 427 ⭐️ Conditions de Dirichlet, MP/L3

On considère une fonction y\displaystyle y solution sur R\displaystyle \R de {yexy=0(E0)y(0)=0y(1)=0.\begin{cases}y''-e^x y=0\qquad(E_0)\\y(0)=0\\y(1)=0.\end{cases}

  1. Vérifier que y2\displaystyle y^2 est convexe sur R\displaystyle \R, et en déduire que y=0\displaystyle y=0 sur [0;1]\displaystyle [0;1], puis que y=0\displaystyle y=0 sur R\displaystyle \R.
  2. Soient y1\displaystyle y_1 et y2\displaystyle y_2 deux solutions de (E0)\displaystyle (E_0) telles que
    (y1(0),y1(0))=(0,1),(y2(1),y2(1))=(0,1).\left(y_1 (0),y'_1(0)\right) = (0,1),\qquad \left( {y_2 (1),y'_2 (1)} \right) = (0,1). Montrer que (y1,y2)\displaystyle (y_1 ,y_2) est un système fondamental de solutions de (E0)\displaystyle (E_0).
  3. Soit f:RR\displaystyle f :\R\to\R continue. Démontrer que l’équation différentielle (E):yexy=f(x)\displaystyle (E) : y'' - {\mathrm{e}}^x y = f(x) admet une unique solution y\displaystyle y telle que y(0)=y(1)=0\displaystyle y(0) = y(1) = 0.
  1. Convexité 👉 Signe de y\displaystyle y''.
  2. Caractérisation d’un système fondamental par le wronskien.
  3. Forme générale des solutions de (E), unicité des constantes.
  1. On a (y2)=2yy+2(y)2=2exy2+2(y)20\displaystyle (y^2)''=2y''y+2(y')^2 =2e^x y^2+2(y')^2\geq 0, sur R\displaystyle \R, donc y\displaystyle y est convexe.
    En particulier pour t[0;1]\displaystyle t\in[0;1], y2(t)ty2(0)+(1t)y2(1)=0\displaystyle y^2(t)\leq t y^2(0)+(1-t)y^2(1)=0. Comme y2\displaystyle y^2 est positive, on en déduit que y=0\displaystyle y=0 sur [0;1]\displaystyle [0;1].
    On a alors y(0)=limt0+y(t)y(0)t=limt0+(0)=0\displaystyle y'(0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{y(t)-y(0)}{t}=\lim_{t\to 0^+}(0)=0, donc y\displaystyle y est solution sur R\displaystyle \R du problème de Cauchy {yexy=0(E0)y(0)=0y(0)=0.\begin{cases}y''-e^x y=0\qquad(E_0)\\y(0)=0\\y'(0)=0.\end{cases} Par unicité, on en déduit que y=0\displaystyle y=0 sur R\displaystyle \R.
  2. On calcule le wronskien en 0\displaystyle 0 : W(0)=y1(0)y2(0)y1(0)y2(0)=y2(0)\displaystyle W(0)=\left|\begin{matrix}y_1(0)&y_2(0)\\y'_1(0)&y'_2(0)\end{matrix}\right|=-y_2(0).
    Or y2(0)0\displaystyle y_2(0)\neq 0. En effet dans le cas contraire on aurait y2=0\displaystyle y_2=0 sur R\displaystyle \R (question 1.), ce qui est exclu puisque y2(1)0\displaystyle y'_2(1)\neq 0.
  3. Soit yp\displaystyle y_p une solution de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R.
    Les solutions de (E)\displaystyle (E) sont les fonctions y=yp+λ1y1+λ2y2\displaystyle y=y_p+\lambda_1 y_1+\lambda_2 y_2, avec λ1,λ2R\displaystyle \lambda_1,\lambda_2\in\R.
    Les conditions limites donnent {yp(0)+λ2y2(0)=0,yp(1)+λ1y1(1)=0.\displaystyle \begin{cases}y_p(0)+\lambda_2 y_2(0)=0,\\ y_p(1)+\lambda_1 y_1(1)=0.\end{cases}
    Ce système possède une unique solution (λ1,λ2)\displaystyle (\lambda_1,\lambda_2). En effet :
  • y1(1)0\displaystyle y_1(1)\neq 0, car si on avait y1(1)=0\displaystyle y_1(1)=0, y1\displaystyle y_1 serait la fonction nulle (question1 .),
  • de même y2(0)0\displaystyle y_2(0)\neq 0.

Exercice 594 ⭐️⭐️ Résolution par changement de fonction, Spé/L2

Soit (E)\displaystyle (E) : (1+ex)y+2exy+(2ex+1)y=ex\displaystyle (1+e^x)y''+2e^x y'+(2e^x+1)y=e^x.
Résoudre l’équation (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R en posant z(x)=(1+ex)y(x)\displaystyle z(x)=(1+e^x)y(x).

Pour le côté rigueur : remarquons que xR, y(x)=(1+ex)1z(x)\displaystyle \forall x\in\R,~y(x)=(1+e^x)^{-1}z(x), et qu’on a donc l’équivalence :
z est de classe C2 sur R si et seulement si y est de classe C2 sur R. \text{$z$ est de classe $\mathcal C^2$ sur $\R$ si et seulement si $y$ est de classe $\mathcal C^2$ sur $\R$.}
On calcule :
z(x)=(1+ex)y(x)+exy(x),z(x)=(1+ex)y(x)+2exy(x)+exy(x).z'(x)=(1+e^x)y'(x)+e^x y(x),\quad z''(x)=(1+e^x)y''(x)+2 e^x y'(x)+e^x y(x).
Ainsi y\displaystyle y est solution de (E)\displaystyle (E) ssi z\displaystyle z est solution de (E~)\displaystyle (\tilde E) : z(x)+z(x)=ex\displaystyle z''(x)+z(x)=e^x.
(E~)\displaystyle (\tilde E) est une équation à coefficients constants, qu’on sait résoudre. Les calculs donnent pour la solution générale de (E~)\displaystyle (\tilde E) :
z(x)=Acos(x)+Bsin(x)+12ex,A,BRz(x)=A\cos(x)+B\sin(x)+\frac{1}{2}e^x,\quad A,B\in\R
donc la solution générale de (E)\displaystyle (E) est y(x)=11+ex(Acos(x)+Bsin(x)+12ex),A,BR.y(x)=\frac{1}{1+e^x}\left(A\cos(x)+B\sin(x)+\frac{1}{2}e^x\right),\quad A,B\in\R.

Exercice 595 ⭐️⭐️ Résolution par les séries entières, Spé/L2

On considère (E) : (t2+1)y+4ty+2y=12t2+2\displaystyle (E)~:~(t^2+1)y''+4t y'+2y = 12t^2 + 2.
Soit (E0)\displaystyle (E_0) l’équation homogène associée.

  1. Soit f\displaystyle f une fonction développable en série entière sur ]r;r[\displaystyle ]-r;r[ avec r>0\displaystyle r>0. Déterminer des conditions sur les coefficients (an)\displaystyle (a_n) de la série entière pour que f\displaystyle f soit solution de (E0)\displaystyle (E_0) sur ]r;r[\displaystyle ]-r;r[.
  2. Déterminer l’ensemble des solutions de (E0)\displaystyle (E_0) sur R\displaystyle \R.
  3. Déterminer une solution polynomiale de (E)\displaystyle (E), puis en déduire l’ensemble des solutions de (E)\displaystyle (E).
  1. Injecter la forme série entière dans (E0)\displaystyle (E_0) puis écrire l’égalité des coefficients.
  2. On connaît UNE solution f0\displaystyle f_0 de (E0)\displaystyle (E_0) : on les cherche toutes sous la forme f=uf0\displaystyle f=uf_0.
  3. Examiner d’abord la question du degré puis identifier les coefficients.
  1. On trouve, par unicité du DSE, la condition nécessaire et suffisante. : nN\displaystyle \forall n\in\N, an+an+2=0\displaystyle a_n+a_{n+2}=0
    (les détails ne sont pas présentés ici).
    Ceci équivaut à a2n=(1)na0\displaystyle a_{2n}=(-1)^n a_0 et a2n+1=(1)na1\displaystyle a_{2n+1}=(-1)^n a_1.
  2. Toutes les fonctions de la forme
    f:tn=0(1)nαt2n+n=0(1)nβt2n+1=α+βt1+t2f:t\mapsto \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \alpha t^{2n}+\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \beta t^{2n+1} = \frac{\alpha+\beta t}{1+t^2}
    sont DSE sur ]1;1[\displaystyle ]-1;1[, et d’après les calculs faits en 1), elles sont solutions de (E0)\displaystyle (E_0) sur cet intervalle.
    Il faut cependant vérifier qu’elles sont solutions sur R\displaystyle \R.
    |
    Bonne nouvelle, on peut se passer de faire cette vérification par le calcul en réfléchissant un tout petit peu (les masochistes pourront néanmoins se faire plaisir en effectuant quand même ces calculs).
    |
    Posons les fonctions u:t11+t2\displaystyle u:t\mapsto \frac{1}{1+t^2} et v:tt1+t2\displaystyle v:t\mapsto \frac{t}{1+t^2}. Alors la fonction t(t2+1)u(t)+4tu(t)+2u(t)\displaystyle t\mapsto (t^2+1)u''(t)+4tu'(t)+2u(t) est une fraction rationnelle (de dénominateur ne s’annulant jamais) qui est nulle sur ]1,1[\displaystyle ]-1,1[ donc elle est nulle sur R\displaystyle \R. Ceci vient du fait qu’un polynôme possédant une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul. Donc u\displaystyle u est solution de (E0)\displaystyle (E_0) sur R\displaystyle \R, de même pour v\displaystyle v.
    Conclusion. L’espace des solutions de (E0)\displaystyle (E_0) sur R\displaystyle \R étant de dimension 2, il est donc engendré par u\displaystyle u et v\displaystyle v.
  3. Si P\displaystyle P est solution de (E)\displaystyle (E) on vérifie facilement qu’on a nécessairement deg(P)=2\displaystyle \deg(P)=2. Notons P(t)=at2+bt+c\displaystyle P(t)=at^2+bt+c.
    L’identification des coefficients dans (E)\displaystyle (E) donne {a=1b=0a+c=1\displaystyle \begin{cases}a=1\\b=0\\a+c=1\end{cases} d’où la solution particulière y=t2\displaystyle y=t^2.
    Conclusion. La solution générale de (E) est :
    y=α+βt1+t2+t2,α,βR.y= \frac{\alpha+\beta t}{1+t^2}+t^2,\quad \alpha,\beta\in\R.

Exercice 596 ⭐️⭐️ Résolution par changement de variable, Spé/L2

On considère l’équation différentielle (E)  x2y+xy+y=0\displaystyle (E)~~x^{2}y'' + x y' + y = 0.

  1. En posant x=et\displaystyle x=e^t, déterminer les solutions de (E)\displaystyle (E) sur ]0,+[\displaystyle ] 0 , + \infty[.
  2. Montrer que y\displaystyle y est solution de (E)\displaystyle (E) sur ]0;+[\displaystyle ]0;+\infty[ si et seulement si xy(x)\displaystyle x\mapsto y(-x) est solution de (E)\displaystyle (E) sur ];0[\displaystyle ]-\infty;0[ .
  3. Montrer que la fonction nulle est l’unique solution de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R.
  1. Écrire l’équation vérifiée par la fonction ty(et)\displaystyle t\mapsto y(e^t), en espérant qu’elle soit facile à résoudre.
  2. Injecter xy(x)\displaystyle x\mapsto y(-x) dans l’équation, observer que l’équivalence est vérifiée.
  3. C’est un problème de recollement, méthode habituelle. Examiner les limites à gauche et à droite pour y\displaystyle y, et si nécessaire pour y\displaystyle y' et y\displaystyle y''.
  1. Soit yC2(]0,+[,R)\displaystyle y\in\mathcal C^2(]0,+\infty[,\R). On pose z:ty(et)\displaystyle z:t\mapsto y(e^t), définie sur R\displaystyle \R.
    On a alors x>0,y(x)=z(lnx)\displaystyle \forall x>0, y(x)=z(\ln x). Par composition, z\displaystyle z est C2\displaystyle \mathcal C^2 sur R\displaystyle \R. On a pour tout x>0\displaystyle x>0 :
    y(x)=1xz(lnx),y(x)=1x2z(lnx)+1x2z(lnx)y'(x)=\frac 1x z'(\ln x),\qquad y''(x) = -\frac 1{x^2} z'(\ln x)+\frac 1{x^2}z''(\ln x)
    Ainsi
    y sol. de (E) sur ]0;+[x>0,  z(lnx)+z(lnx)=0tR, z(t)+z(t)=0A,BR : tR, z(t)=Acos(t)+Bsin(t)A,BR : x>0, y(x)=Acos(lnx)+Bsin(lnx)\begin{aligned} y\text{ sol. de (E) sur }\left]0;+\infty\right[ & \Leftrightarrow \forall x>0,~~z''(\ln x)+z(\ln x)=0\\ &\Leftrightarrow\forall t\in\R,~z''(t)+z(t)=0\\ &\Leftrightarrow \exists A,B\in\R~:~ \forall t\in\R,~z(t)=A\cos(t)+B\sin(t)\\ &\Leftrightarrow \exists A,B\in\R~:~ \forall x>0,~y(x)=A\cos(\ln x)+B\sin(\ln x) \end{aligned}
  2. Soit y\displaystyle y solution de (E)\displaystyle (E) sur ]0,+[\displaystyle ]0,+\infty[, soit y~\displaystyle \tilde y définie sur ],0[\displaystyle ]-\infty,0[ par y~(x)=y(x)\displaystyle \tilde y(x)=y(-x).
    Montrons que y~\displaystyle \tilde y est solution de (E)\displaystyle (E) sur ],0[\displaystyle ]-\infty,0[. On a pour x<0\displaystyle x<0 :
    x2y~(x)+xy~(x)+y~(x)=(x)2y(x)xy(x)+y(x)=0.x^{2}\tilde y''(x) + x \tilde y'(x) + \tilde y(x) = (-x)^{2} y''(-x) - x y'(-x) + y(-x)=0. Comme y(x)=y~(x)\displaystyle y(x)=\tilde y(-x) le calcul est le même pour démontrer la réciproque.
  3. Si y\displaystyle y est solution sur R\displaystyle \R alors d’après ce qui précède il existe A,B,C,DR\displaystyle A,B,C,D\in\R tels que :
    {x>0, y(x)=Acos(lnx)+Bsin(lnx)x<0, y(x)=Ccos(ln(x))+Dsin(ln(x)) \begin{cases} \forall x>0,~y(x)=A\cos(\ln x)+B\sin(\ln x)\\ \forall x<0,~y(x)=C\cos(\ln(-x))+D\sin(\ln(-x)) \end{cases} Si (A,B)(0,0)\displaystyle (A,B)\neq(0,0) alors il existe K>0\displaystyle K>0 et ϕR\displaystyle \phi\in\R tels que x>0,y(x)=Kcos(ln(x)ϕ)\displaystyle \forall x>0, y(x)=K\cos(\ln(x)-\phi), donc y\displaystyle y n’a pas de limite en 0\displaystyle 0, ce qui est exclu. On a donc nécessairement A=B=0\displaystyle A=B=0, et de même C=D=0\displaystyle C=D=0.

Exercice 597 ⭐️⭐️ Utilisation des séries entières, Spé/L2

Soit l’équation différentielle (E) : xy+2yxy=0\displaystyle (E)~:~ x y''+2y'-xy=0.

  1. Trouver une solution y0\displaystyle y_0 de (E)\displaystyle (E) non nulle développable en série entière en 0\displaystyle 0, en précisant le rayon de convergence de cette série entière.
  2. Résoudre (E)\displaystyle (E) sur ]0;+[\displaystyle ]0;+\infty[.
  3. Déterminer l’ensemble des solutions de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R.
  1. Considérer une fonction d.s.e., injecter dans (E)\displaystyle (E) puis écrire l’égalité des coefficients.
  2. Si on a une solution y0\displaystyle y_0, chercher l’ensemble des solutions sous la forme y=zy0\displaystyle y=zy_0.
  3. Écrire les solutions sur R+\displaystyle \R_+^* et R\displaystyle \R_-^* puis étudier le recollement.
  1. Soit y0:xn=0anxn\displaystyle y_0:x\mapsto \sum_{n=0}^\infty a_nx^n, où on suppose le rayon R\displaystyle R de la série anxn\displaystyle \sum a_nx^n strictement positif.
    Les calculs (non détaillés ici) donnent que y0\displaystyle y_0 est solution de (E)\displaystyle (E) sur ]R,R[\displaystyle ]-R,R[ si et seulement si : x]R,R[,  2a1+n=1((n+1)(n+2)an+1an1)xn=0.\forall x\in]-R,R[,~~2a_1+\sum_{n=1}^\infty\left((n+1)(n+2)a_{n+1}-a_{n-1}\right)x^n=0. Ainsi par unicité du développement en série entière, on a l’équivalence :
    y0\displaystyle y_0 solution sur ]r;r[\displaystyle ]-r;r[ \displaystyle \Leftrightarrow {a1=0n2, an=1n(n+1)an2\displaystyle \begin{cases}a_1=0\\\forall n\geq 2,~a_n=\frac{1}{n(n+1)}a_{n-2}\end{cases} \displaystyle \Leftrightarrow {pN, a2p+1=0,pN, a2p=1(2p+1)(2p)3.2a0.\displaystyle \begin{cases}\forall p\in\N,~a_{2p+1}=0,\\\forall p\in\N,~a_{2p}=\frac{1}{(2p+1)(2p)\dots 3.2}a_0.\end{cases}
    Posons donc désormais y0:xp=0x2p(2p+1)!=sh(x)x\displaystyle y_0:x\mapsto\sum_{p=0}^\infty \frac{x^{2p}}{(2p+1)!} = \frac{\sh(x)}{x}, prolongée par y0(0)=1\displaystyle y_0(0)=1.
    Les calculs ci-dessus montrent que y0\displaystyle y_0 est développable en série entière (avec un rayon +\displaystyle +\infty), et qu’elle est solution de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R.
  2. On cherche les solutions y\displaystyle y de (E)\displaystyle (E) sur ]0;+[\displaystyle ]0;+\infty[ sous la forme y=zy0\displaystyle y=zy_0. Après calcul, on trouve que :
    y solution de (E) sur ]0,+[x>0, 2ch(x)z+sh(x)z=0λR : x>0, z=λexp(2ln(shx))=λsh2xλR :x>0, z=λch2xsh2xsh2x(on reconnaıˆuvuvv2)λ,μR :x>0, z=λchxshx+μ(λ,μR)\begin{aligned} y \text{ solution de }(E)\text{ sur }]0,+\infty[ &\Leftrightarrow \forall x>0,~2\ch(x)z'+\sh(x)z''=0 \\ & \Leftrightarrow \exists\lambda\in\R~:~\forall x>0,~z'=\lambda \exp(-2\ln(\sh x)) = \frac{\lambda}{\sh^2 x}\\ & \Leftrightarrow \exists\lambda\in\R~:\forall x>0,~z'=\lambda \frac{\ch^2 x-\sh^2 x}{\sh^2 x}\qquad\text{(on reconnaît $\frac{u'v-uv'}{v^2}$)}\\ & \Leftrightarrow \exists\lambda,\mu\in\R~:\forall x>0,~z= -\lambda \frac{\ch x}{\sh x}+\mu\qquad(\lambda,\mu\in\R) \end{aligned} Conclusion. La solution générale de (E)\displaystyle (E) sur ]0;+[\displaystyle ]0;+\infty[ est : y=λch(x)+μsh(x)x.y=\frac{\lambda\ch(x)+\mu\sh(x)}{x}.
  3. La résolution faite en (2) est identique sur ],0[\displaystyle ]-\infty,0[.
    Si y\displaystyle y est solution de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R alors il existe λ1,λ2,μ1,μ2\displaystyle \lambda_1,\lambda_2,\mu_1,\mu_2 tels que
    {x>0, y(x)=λ1ch(x)+μ1sh(x)x;x<0, y(x)=λ2ch(x)+μ2sh(x)x. \begin{cases} \forall x>0,~y(x)=\frac{\lambda_1\ch(x)+\mu_1\sh(x)}{x};\\ \forall x<0,~y(x)=\frac{\lambda_2\ch(x)+\mu_2\sh(x)}{x}. \end{cases}
    Nécessairement, λ1=λ2=0\displaystyle \lambda_1=\lambda_2=0 (sinon, limites infinies en 0\displaystyle 0).
    De plus limx0y(x)=μ2=μ1=limx0+y(x)\displaystyle \lim_{x\to 0^-} y(x)=\mu_2=\mu_1 = \lim_{x\to 0^+} y(x), et y(0)=μ1=μ2\displaystyle y(0)=\mu_1=\mu_2.
    Conclusion. Les solutions de (E)\displaystyle (E) sur R\displaystyle \R sont les fonctions
    y:xμsh(x)x,μRy:x\mapsto \mu\frac{\sh(x)}{x},\quad\mu\in\R (prolongées par continuité en 0\displaystyle 0).

Exercice 598 ⭐️⭐️ Variation des constantes, Spé/L2

Résoudre (E) : y+y=1sin(x)\displaystyle (E) ~:~ y^{\prime \prime } + y = \dfrac{1}{\sin (x)} sur ]0,π[\displaystyle \left] 0,\, \pi \right[, en utilisant la variation des constantes.

r.a.s. c’est la méthode de cours !

Le polynôme caractéristique a deux racines ±i\displaystyle \pm i, donc l’équation homogène (E0)\displaystyle (E_0) a pour ensemble de solutions
Vect(tcost,tsint).\mathrm{Vect}(t\mapsto \cos t,t\mapsto \sin t). Reprenons le principe de variation des constantes. Autre méthode :
y\displaystyle y est solution de (E0)\displaystyle (E_0) ssi Y=[yy]\displaystyle Y=\begin{bmatrix}y\\y'\end{bmatrix} est solution de (S0)\displaystyle (S_0) : Y=AY\displaystyle Y'=AY, où A=[0110]\displaystyle A=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}. On a :
etA=n=0t2n(2n)!(1)nI+n=0t2n+1(2n+1)!(1)nA=[costsintsintcost].e^{tA}=\sum_{n=0}^\infty \frac{t^{2n}}{(2n)!}(-1)^nI+\sum_{n=0}^\infty \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}(-1)^nA = \begin{bmatrix}\cos t&\sin t\\-\sin t & \cos t\end{bmatrix}. Ainsi une base de solutions de Y=AY\displaystyle Y'=AY est formée des vecteurs
Y1=[cosxsinx],Y2=[sinxcosx].Y_1 = \begin{bmatrix}\cos x\\-\sin x\end{bmatrix},\qquad Y_2 = \begin{bmatrix}\sin x\\\cos x\end{bmatrix}.Une base de solutions de y+y=0\displaystyle y''+y=0 est donc (xcosx,xsinx)\displaystyle (x\mapsto \cos x,x\mapsto \sin x).
y\displaystyle y est solution de (E)\displaystyle (E) ssi Y\displaystyle Y est solution de (S)\displaystyle (S) : Y=AY+B(x)\displaystyle Y'=AY+B(x), où B(x)=[01/sinx].\displaystyle B(x)=\begin{bmatrix}0\\1/\sin x\end{bmatrix}.
On cherche Yp\displaystyle Y_p solution de (S) sous la forme Yp=a(x)Y1+b(x)Y2\displaystyle Y_p=a(x)Y_1+b(x)Y_2.
Après avoir injecté cette forme dans (S)\displaystyle (S) on trouve que c’est le cas ssi :
{a(x)cosx+b(x)sinx=0a(x)sinx+b(x)cosx=1sinx{a(x)=1b(x)=cosxsinx.\begin{cases}a'(x)\cos x+b'(x)\sin x=0\\-a'(x)\sin x+b'(x)\cos x=\frac{1}{\sin x}\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}a'(x)=-1\\b'(x)=\frac{\cos x}{\sin x}.\end{cases}On peut prendre a(x)=x\displaystyle a(x)=-x et b(x)=ln(sinx)\displaystyle b(x)=\ln(\sin x), ce qui donne yp=xcosx+sin(x)ln(sinx)\displaystyle y_p=-x\cos x+\sin(x)\ln(\sin x).
Conclusion. La solution générale de (E)\displaystyle (E) est : y=acos(x)+bsin(x)xcosx+sin(x)ln(sinx).y = a\cos(x)+b\sin(x)-x\cos x+\sin(x)\ln(\sin x).

Exercice 599 ⭐️⭐️ Conditions aux bords, MP/L2

On considère l’équation (E0)\displaystyle (E_0) : yexy=0\displaystyle y'' - e^x y = 0, xR\displaystyle x\in\R.

  1. Soit y\displaystyle y solution de (E0)\displaystyle (E_0). Montrer que y2\displaystyle y^2 est convexe.
    En déduire que si y(0)=y(1)=0\displaystyle y(0) = y(1) = 0 alors y\displaystyle y est nulle sur R\displaystyle \R.
  2. Soient y1\displaystyle y_1 et y2\displaystyle y_2 solutions de (E0)\displaystyle (E_0) avec (y1(0),y1(0))=(0,1)\displaystyle \left( {y_1 (0),y'_1 (0)} \right) = (0,1), et (y2(1),y2(1))=(0,1)\displaystyle \left( {y_2 (1),y'_2 (1)} \right) = (0,1).
    Montrer en utilisant le wronskien que (y1,y2)\displaystyle (y_1 ,y_2 ) est un système fondamental de solutions de (E0)\displaystyle (E_0).
  3. Soit fC(R,R)\displaystyle f \in {\mathcal{C}}(\R,\R) et l’équation différentielle (E)\displaystyle (E) : yexy=f(x)\displaystyle y'' - e^x y = f(x).
    Soit α,βR\displaystyle \alpha,\beta\in\R. Montrer que (E)\displaystyle (E) admet une unique solution y\displaystyle y telle que y(0)=α\displaystyle y(0) = \alpha et y(1)=β\displaystyle y(1) = \beta.

convexité 👉 dérivée seconde.
système fondamental 👉 wronskien non nul.

  1. Supposons y\displaystyle y solution de (E0)\displaystyle (E_0). Alors (y2)=2yy\displaystyle (y^2)'=2yy' et (y2)=2(y)2+2yy=2(y)2+2exy20\displaystyle (y^2)'' = 2(y')^2+2yy''=2(y')^2+2e^x y^2\ge 0.
    Si y(0)=y(1)=0\displaystyle y(0) = y(1) = 0 alors y2\displaystyle y^2 est négative sur [0,1]\displaystyle [0,1] par convexité, donc nulle, donc y\displaystyle y est elle-même nulle sur [0,1]\displaystyle [0,1]. On en déduit que y(0)=y(0)=0\displaystyle y(0)=y'(0)=0 donc par unicité de la solution à un problème de Cauchy, y\displaystyle y est nulle sur R\displaystyle \R.
  2. Soit W(t)=y1(t)y2(t)y1(t)y2(t)\displaystyle W(t) = y_1(t)y'_2(t) - y'_1(t)y_2(t). On a W(0)=y2(0)\displaystyle W(0)=-y_2(0).
    Mais y2(1)=0\displaystyle y_2(1)=0 donc y2(0)0\displaystyle y_2(0)\ne 0, sinon d’après (1) y2\displaystyle y_2 serait nulle (ce qui contredirait y2(1)=1\displaystyle y'_2(1)=1).
    Ainsi W(0)0\displaystyle W(0)\ne 0 ce qui entraîne que (y1,y2)\displaystyle (y_1,y_2) est libre.
  3. Soit yp\displaystyle y_p une solution de (E)\displaystyle (E), qui existe d’après le théorème de Cauchy.
    La forme générale des solutions de (E)\displaystyle (E) est y=ay1+by2+yp\displaystyle y=ay_1+by_2+y_p avec a,bR\displaystyle a,b\in\R, et on a l’équivalence :
    {y(0)=αy(1)=β{b=αyp(0)y2(0)a=βyp(1)y1(1) \begin{cases} y(0)= \alpha\\ y(1)= \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{\alpha-y_p(0)}{y_2(0)} \\ a = \frac{\beta-y_p(1)}{y_1(1)} \end{cases}
    donc une unique solution qui satisfait les deux contraintes de l’énoncé.

Exercice 600 ⭐️⭐️⭐️ Utilisation du wronskien, CCP, MP/L2

Soit q:R+R\displaystyle q:\R_+\to\R continue et intégrable sur R+\displaystyle \R_+. On considère l’équation différentielle (E) : y+q(x)y=0.(E)~:~y''+q(x)y=0.

  1. Soit f\displaystyle f une solution bornée de cette équation sur R+\displaystyle \R_+. Montrer que f\displaystyle f' admet une limite nulle en +\displaystyle +\infty.
  2. Soit f1,f2\displaystyle f_1,f_2 deux solutions bornées de (E)\displaystyle (E), et W\displaystyle W leur wronskien.
    Montrer que W\displaystyle W est constante et en déduire que (f1,f2)\displaystyle (f_1,f_2) est liée. Qu’en déduit-on pour les solutions de (E)\displaystyle (E) ?
  1. essayer de faire parler (E)\displaystyle (E)f\displaystyle f' s’obtient en intégrant f\displaystyle f''.
  2. solutions colinéaires 👉 wronskien nul.
  1. f=qf\displaystyle f''=-qf est intégrable car f\displaystyle f est bornée et q\displaystyle q est intégrable. Donc f\displaystyle f' a une limite finie \displaystyle \ell en +\displaystyle +\infty qui est
    =f(0)+0f(x)dx.\ell=f'(0)+\int_0^\infty f''(x)dx. On ne peut pas avoir 0\displaystyle \ell\ne 0, car ça entraînerait f(x)±\displaystyle f(x)\to\pm\infty en +\displaystyle +\infty (par exemple par intégration des relations de comparaison).
  2. W(x)=f1(x)f2(x)f1(x)f2(x)\displaystyle W(x) = f_1(x)f'_2(x) - f'_1(x)f_2(x), donc W(x)=f1(x)f2(x)f1(x)f2(x)=q(x)f1(x)f2(x)+q(x)f1(x)f2(x)=0\displaystyle W'(x)=f_1(x)f''_2(x) - f''_1(x)f_2(x)=-q(x)f_1(x)f_2(x)+q(x)f_1(x)f_2(x)=0.
    Ainsi W\displaystyle W est constante. Or f2(x)x+0\displaystyle f'_2(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 et f1\displaystyle f_1 est bornée donc f1(x)f2(x)x+0\displaystyle f_1(x)f'_2(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.
    De même pour l’autre terme, donc W(x)x+0\displaystyle W(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{}0.
    Comme W\displaystyle W est constante ceci entraîne W(x)=0\displaystyle W(x)=0. Donc (f1,f2)\displaystyle (f_1,f_2) est liée.
    On en déduit que l’espace des solutions bornées de (E)\displaystyle (E) est de dimension 1\displaystyle \le 1, en particulier (E)\displaystyle (E) admet des solutions non bornées.